↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4281726 DOT

TIA = 0.5061 USDT

DOT = 1.182 USDT

CSV JSON MD

TIA / DOT отношение и спред

1 TIA = 0.4281726 DOT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.777, корреляция ног 0.81.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.68. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю DOT

Дороже относительно DOT, чем сейчас, TIA была лишь 4 % времени за 1.0 года. Держателю TIA это повод присмотреться к ротации в DOT.

Hedge ratio β 0.777

Z-score спреда 1.68

Перцентиль за 1.0 г 96

Корреляция 0.81

Полураспад 42.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.428173

Изменение за 1д-0.04%

Изменение за 7д16.04%

Изменение за 30д30.34%

Максимум периода0.509643

Минимум периода0.196776

Hedge ratio β0.777

Z-score спреда1.68

Корреляция0.81

Полураспад43 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.81. Подобранный hedge ratio 0.78: примерно 0.78 единиц экспозиции в DOT уравновешивают одну единицу TIA.

Спред на 1.68 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 43 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 74% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DOT в одном TIA?

1 TIA стоит 0.428173 DOT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/DOT?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.196776 (28.02.2026) и 0.509643 (09.07.2026).

Коррелируют ли TIA и DOT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и DOT равна 0.81 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/DOT?

Z-score равен 1.68 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/DOT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.81, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 43 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.