↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.191 ADA

TIA = 0.514 USDT

ADA = 0.235 USDT

CSV JSON MD

TIA / ADA отношение и спред

1 TIA = 2.191 ADA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.815, корреляция ног 0.79.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.44. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю ADA

Hedge ratio β 0.815

Z-score спреда 0.44

Перцентиль за 1.0 г 82

Корреляция 0.79

Полураспад 31.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.19139

Изменение за 1д19.22%

Изменение за 7д22.04%

Изменение за 30д17.03%

Максимум периода2.71304

Минимум периода1.13757

Hedge ratio β0.815

Z-score спреда0.44

Корреляция0.79

Полураспад32 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.79. Подобранный hedge ratio 0.81: примерно 0.81 единиц экспозиции в ADA уравновешивают одну единицу TIA.

Спред на 0.44 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 67% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ADA в одном TIA?

1 TIA стоит 2.19139 ADA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/ADA?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 1.13757 (23.02.2026) и 2.71304 (29.06.2026).

Коррелируют ли TIA и ADA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и ADA равна 0.79 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/ADA?

Z-score равен 0.44 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/ADA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.79, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 32 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.