↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0004521 SPCXB

THE = 0.0651 USDT

SPCXB = 144 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / SPCXB отношение и спред

1 THE = 0.0004521 SPCXB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.434, корреляция ног 0.10.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.78. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.434

Z-score спреда 0.78

Корреляция 0.10

Полураспад 5.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000452083

Изменение за 1д1.03%

Изменение за 7д-6.73%

Изменение за 30д6.85%

Максимум периода0.000557466

Минимум периода0.000304624

Hedge ratio β0.434

Z-score спреда0.78

Корреляция0.10

Полураспад6 дн.

по 97 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.10. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.78 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 6 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 58% пути от минимума к максимуму последних 97 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPCXB в одном THE?

1 THE стоит 0.000452083 SPCXB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/SPCXB?

За последние 97 дневным свечам отношение держалось между 0.000304624 (30.06.2026) и 0.000557466 (10.08.2026).

Коррелируют ли THE и SPCXB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и SPCXB равна 0.10 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/SPCXB?

Z-score равен 0.78 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/SPCXB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.10, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.