↔

Пробел меняет ноги пары местами.

18.68 PUMP

THE = 0.07 USDT

PUMP = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / PUMP отношение и спред

1 THE = 18.68 PUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.660, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.82. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.660

Z-score спреда -0.82

Корреляция 0.41

Полураспад 200.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение18.6841

Изменение за 1д4.03%

Изменение за 7д-0.33%

Изменение за 30д-7.96%

Максимум периода297.332

Минимум периода13.3101

Hedge ratio β0.660

Z-score спреда-0.82

Корреляция0.41

Полураспад201 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.66. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.82 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 201 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PUMP в одном THE?

1 THE стоит 18.6841 PUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/PUMP?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 13.3101 (23.08.2026) и 297.332 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и PUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и PUMP равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/PUMP?

Z-score равен -0.82 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/PUMP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 201 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.