↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1917925 ONDO

THE = 0.0673 USDT

ONDO = 0.3509 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / ONDO отношение и спред

1 THE = 0.1917925 ONDO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.601, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.98. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.601

Z-score спреда 0.98

Корреляция 0.38

Полураспад 124.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.191793

Изменение за 1д-4.88%

Изменение за 7д-3.73%

Изменение за 30д6.01%

Максимум периода2.20844

Минимум периода0.117785

Hedge ratio β0.601

Z-score спреда0.98

Корреляция0.38

Полураспад125 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.98 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 125 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ONDO в одном THE?

1 THE стоит 0.191793 ONDO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/ONDO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.117785 (30.07.2026) и 2.20844 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и ONDO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и ONDO равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/ONDO?

Z-score равен 0.98 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/ONDO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.