↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0112466 INJ

THE = 0.0664 USDT

INJ = 5.904 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / INJ отношение и спред

1 THE = 0.0112466 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.309, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.52. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.309

Z-score спреда 0.52

Корреляция 0.45

Полураспад 118.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0112466

Изменение за 1д-2.42%

Изменение за 7д-21.56%

Изменение за 30д-14.44%

Максимум периода0.192453

Минимум периода0.0100318

Hedge ratio β0.309

Z-score спреда0.52

Корреляция0.45

Полураспад118 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.31. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.52 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 118 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном THE?

1 THE стоит 0.0112466 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/INJ?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0100318 (30.07.2026) и 0.192453 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и INJ равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/INJ?

Z-score равен 0.52 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/INJ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 118 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.