↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.541432 HEI

THE = 0.0673 USDT

HEI = 0.1243 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / HEI отношение и спред

1 THE = 0.541432 HEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.513, корреляция ног 0.19.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.54. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.513

Z-score спреда 0.54

Корреляция 0.19

Полураспад 93.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.541432

Изменение за 1д-8.82%

Изменение за 7д-8.15%

Изменение за 30д29.06%

Максимум периода6.19773

Минимум периода0.101833

Hedge ratio β0.513

Z-score спреда0.54

Корреляция0.19

Полураспад93 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.19. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.54 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 93 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HEI в одном THE?

1 THE стоит 0.541432 HEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/HEI?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.101833 (06.08.2026) и 6.19773 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и HEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и HEI равна 0.19 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/HEI?

Z-score равен 0.54 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/HEI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.19, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.