↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2347289 AVA

THE = 0.0684 USDT

AVA = 0.2914 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / AVA отношение и спред

1 THE = 0.2347289 AVA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.541, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.541

Z-score спреда 2.01

Корреляция 0.52

Полураспад 50.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 51 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.234729

Изменение за 1д-43.78%

Изменение за 7д-48.19%

Изменение за 30д-34.25%

Максимум периода2.94855

Минимум периода0.234729

Hedge ratio β1.541

Z-score спреда2.01

Корреляция0.52

Полураспад51 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 1.54. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.01 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна THE дорог относительно AVA.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 51 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVA в одном THE?

1 THE стоит 0.234729 AVA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/AVA?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.234729 (17.09.2026) и 2.94855 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и AVA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и AVA равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/AVA?

Z-score равен 2.01 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/AVA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 51 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.