↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4631796 ARK

THE = 0.0673 USDT

ARK = 0.1453 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / ARK отношение и спред

1 THE = 0.4631796 ARK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.247, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.59. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.247

Z-score спреда -3.59

Корреляция 0.41

Полураспад 41.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 42 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.46318

Изменение за 1д-13.02%

Изменение за 7д-29.09%

Изменение за 30д-31.10%

Максимум периода3.29392

Минимум периода0.388

Hedge ratio β1.247

Z-score спреда-3.59

Корреляция0.41

Полураспад42 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 1.25. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.59 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна THE дёшев относительно ARK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 42 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARK в одном THE?

1 THE стоит 0.46318 ARK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/ARK?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.388 (27.06.2026) и 3.29392 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и ARK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и ARK равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/ARK?

Z-score равен -3.59 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/ARK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 42 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.