↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1788.42 HEI

TAO = 222.3 USDT

HEI = 0.12 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TAO / HEI отношение и спред

1 TAO = 1788.42 HEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.306, корреляция ног 0.13.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.36. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.306

Z-score спреда 0.36

Корреляция 0.13

Полураспад 18.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1788.42

Изменение за 1д-7.67%

Изменение за 7д-14.39%

Изменение за 30д35.02%

Максимум периода4724.47

Минимум периода367.71

Hedge ratio β0.306

Z-score спреда0.36

Корреляция0.13

Полураспад19 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.13. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.36 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 33% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HEI в одном TAO?

1 TAO стоит 1788.42 HEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/HEI?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 367.71 (06.08.2026) и 4724.47 (26.05.2026).

Коррелируют ли TAO и HEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и HEI равна 0.13 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/HEI?

Z-score равен 0.36 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/HEI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.13, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.