↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.988 DASH

TAO = 215.1 USDT

DASH = 53.94 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TAO / DASH отношение и спред

1 TAO = 3.988 DASH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.417, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.417

Z-score спреда -2.07

Корреляция 0.38

Полураспад 21.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 22 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.98776

Изменение за 1д-7.54%

Изменение за 7д-1.89%

Изменение за 30д-38.36%

Максимум периода13.569

Минимум периода2.90552

Hedge ratio β0.417

Z-score спреда-2.07

Корреляция0.38

Полураспад22 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.07 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна TAO дёшев относительно DASH.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DASH в одном TAO?

1 TAO стоит 3.98776 DASH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/DASH?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 2.90552 (16.01.2026) и 13.569 (30.09.2025).

Коррелируют ли TAO и DASH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и DASH равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/DASH?

Z-score равен -2.07 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/DASH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.