↔

Пробел меняет ноги пары местами.

10111.44 COTI

TAO = 235.9 USDT

COTI = 0.02 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TAO / COTI отношение и спред

1 TAO = 10111.44 COTI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.362, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.362

Z-score спреда -2.17

Корреляция 0.37

Полураспад 18.2 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 18 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение10111.4

Изменение за 1д-20.92%

Изменение за 7д-22.19%

Изменение за 30д-50.96%

Максимум периода29492.6

Минимум периода6098.4

Hedge ratio β0.362

Z-score спреда-2.17

Корреляция0.37

Полураспад18 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.17 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна TAO дёшев относительно COTI.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 17% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько COTI в одном TAO?

1 TAO стоит 10111.4 COTI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/COTI?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 6098.4 (09.11.2025) и 29492.6 (25.03.2026).

Коррелируют ли TAO и COTI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и COTI равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/COTI?

Z-score равен -2.17 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/COTI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.