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A barra de espaço inverte as pernas do par.

10111.44 COTI

TAO = 235.9 USDT

COTI = 0.02 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

TAO / COTI razão e spread

1 TAO = 10111.44 COTI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.362 e a correlação entre as pernas é 0.37.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -2.17 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.362

Z-Score do spread -2.17

Correlação 0.37

Meia-vida 18.2 1d

O spread está além de −2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 18 dias.

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Números principais

Razão atual10111.4

Variação 1d-20.92%

Variação 7d-22.19%

Variação 30d-50.96%

Máxima do período29492.6

Mínima do período6098.4

Hedge ratio β0.362

Z-Score do spread-2.17

Correlação0.37

Meia-vida18 d

em 355 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.37. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está -2.17 desvios padrão distante da sua média móvel — TAO está barato em relação a COTI para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 18 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 17% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 355 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos COTI vale 1 TAO?

1 TAO vale 10111.4 COTI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de TAO/COTI?

Nos últimos 355 candles diários a razão oscilou entre 6098.4 (09.11.2025) e 29492.6 (25.03.2026).

TAO e COTI são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre TAO e COTI é 0.37, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de TAO/COTI agora?

O Z-Score é -2.17 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

TAO/COTI serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.37, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.