↔

Пробел меняет ноги пары местами.

788.3 AVA

TAO = 230.5 USDT

AVA = 0.29 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TAO / AVA отношение и спред

1 TAO = 788.3 AVA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.543, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.31. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.543

Z-score спреда 1.31

Корреляция 0.51

Полураспад 21.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение788.304

Изменение за 1д-42.12%

Изменение за 7д-50.90%

Изменение за 30д-30.07%

Максимум периода1763.77

Минимум периода590.247

Hedge ratio β0.543

Z-score спреда1.31

Корреляция0.51

Полураспад22 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.54. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.31 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 17% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVA в одном TAO?

1 TAO стоит 788.304 AVA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/AVA?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 590.247 (05.10.2025) и 1763.77 (25.03.2026).

Коррелируют ли TAO и AVA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и AVA равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/AVA?

Z-score равен 1.31 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/AVA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.