↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.871 AAVE

TAO = 219.3 USDT

AAVE = 117.18 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TAO / AAVE отношение и спред

1 TAO = 1.871 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.381, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.80. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.381

Z-score спреда -0.80

Корреляция 0.58

Полураспад 29.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.87148

Изменение за 1д3.27%

Изменение за 7д-9.03%

Изменение за 30д-15.55%

Максимум периода4.12367

Минимум периода1.09401

Hedge ratio β0.381

Z-score спреда-0.80

Корреляция0.58

Полураспад30 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.38. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.80 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 30 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном TAO?

1 TAO стоит 1.87148 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/AAVE?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 1.09401 (03.10.2025) и 4.12367 (14.06.2026).

Коррелируют ли TAO и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и AAVE равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/AAVE?

Z-score равен -0.80 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 30 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.