↔

Пробел меняет ноги пары местами.

10.26 PUMP

STRK = 0.04 USDT

PUMP = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / PUMP отношение и спред

1 STRK = 10.26 PUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.801, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.92. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.801

Z-score спреда -0.92

Корреляция 0.51

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение10.2616

Изменение за 1д31.43%

Изменение за 7д30.86%

Изменение за 30д36.00%

Максимум периода86.0927

Минимум периода5.00975

Hedge ratio β0.801

Z-score спреда-0.92

Корреляция0.51

Полураспад—

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.80. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.92 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PUMP в одном STRK?

1 STRK стоит 10.2616 PUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/PUMP?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 5.00975 (29.08.2026) и 86.0927 (21.11.2025).

Коррелируют ли STRK и PUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и PUMP равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/PUMP?

Z-score равен -0.92 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/PUMP для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.