STRK / POL отношение и спред

1 STRK = 0.7120956 POL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.726, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.43. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю POL

Hedge ratio β 1.726

Z-score спреда 2.43

Перцентиль за 1.0 г 84

Корреляция 0.49

Полураспад 26.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 27 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.712096

Изменение за 1д26.00%

Изменение за 7д76.56%

Изменение за 30д122.50%

Максимум периода1.83039

Минимум периода0.211011

Hedge ratio β1.726

Z-score спреда2.43

Корреляция0.49

Полураспад27 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 1.73. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.43 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дорог относительно POL.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 31% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько POL в одном STRK?

1 STRK стоит 0.712096 POL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/POL?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.211011 (26.08.2026) и 1.83039 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и POL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и POL равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/POL?

Z-score равен 2.43 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/POL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.