↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1109904 ONDO

STRK = 0.04393 USDT

ONDO = 0.3958 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / ONDO отношение и спред

1 STRK = 0.1109904 ONDO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.325, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.30. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.325

Z-score спреда -0.30

Корреляция 0.60

Полураспад 105.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.11099

Изменение за 1д38.67%

Изменение за 7д34.37%

Изменение за 30д60.76%

Максимум периода0.509804

Минимум периода0.0620005

Hedge ratio β1.325

Z-score спреда-0.30

Корреляция0.60

Полураспад105 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 1.32. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.30 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 105 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ONDO в одном STRK?

1 STRK стоит 0.11099 ONDO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/ONDO?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0620005 (30.07.2026) и 0.509804 (21.11.2025).

Коррелируют ли STRK и ONDO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и ONDO равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/ONDO?

Z-score равен -0.30 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/ONDO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 105 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.