↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.382 BANK

STRK = 0.041 USDT

BANK = 0.03 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / BANK отношение и спред

1 STRK = 1.382 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.076, корреляция ног 0.15.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.38. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.076

Z-score спреда 4.38

Корреляция 0.15

Полураспад 50.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 51 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.38169

Изменение за 1д36.41%

Изменение за 7д35.07%

Изменение за 30д94.01%

Максимум периода5.6012

Минимум периода0.0532941

Hedge ratio β0.076

Z-score спреда4.38

Корреляция0.15

Полураспад51 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.15. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 4.38 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дорог относительно BANK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 51 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном STRK?

1 STRK стоит 1.38169 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/BANK?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 0.0532941 (27.07.2026) и 5.6012 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и BANK равна 0.15 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/BANK?

Z-score равен 4.38 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/BANK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.15, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.