↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.117 T

STEEM = 0.051 USDT

T = 0.006 USDT

CSV JSON MD

STEEM / T отношение и спред

1 STEEM = 9.117 T. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.583, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.82. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STEEM · Держателю T

Hedge ratio β 0.583

Z-score спреда -1.82

Перцентиль за 1.1 г 27

Корреляция 0.42

Полураспад 7.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение9.11691

Изменение за 1д-17.25%

Изменение за 7д-15.10%

Изменение за 30д-22.01%

Максимум периода20.8989

Минимум периода5.70395

Hedge ratio β0.583

Z-score спреда-1.82

Корреляция0.42

Полураспад7 дн.

по 392 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.58. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.82 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 392 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 213 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 9 дн., самое долгое заняло 35 дн.

Последнее закрытое — с 13.09.2026 по 18.10.2026, 35 дн.: пик z = 5.62, STEEM был дорог относительно T.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 9 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
13.09.2026 — 18.10.2026	STEEM	5.62	35 дн.
02.09.2026 — 04.09.2026	T	-3.01	2 дн.
12.07.2026 — 21.07.2026	T	-2.90	9 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько T в одном STEEM?

1 STEEM стоит 9.11691 T по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STEEM/T?

За последние 392 дневным свечам отношение держалось между 5.70395 (02.11.2025) и 20.8989 (13.09.2026).

Коррелируют ли STEEM и T?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STEEM и T равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STEEM/T?

Z-score равен -1.82 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STEEM/T для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 7 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто STEEM и T расходятся?

За 213 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 9 дн.