STEEM / T razão e spread
1 STEEM = 9.092 T. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.583 e a correlação entre as pernas é 0.42.
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Números principais
em 392 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.42, com hedge ratio de 0.58. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -1.82 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 7 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 22% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 392 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 213 candles: 3. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 9 dias, o mais longo 35 dias.
A última fechada foi de 13.09.2026 a 18.10.2026, 35 dias: pico z = 5.62, STEEM estava caro frente a T.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 9 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026 — 18.10.2026 | STEEM | 5.62 | 35 d |
| 02.09.2026 — 04.09.2026 | T | -3.01 | 2 d |
| 12.07.2026 — 21.07.2026 | T | -2.90 | 9 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos T vale 1 STEEM?
1 STEEM vale 9.09189 T pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de STEEM/T?
Nos últimos 392 candles diários a razão oscilou entre 5.70395 (02.11.2025) e 20.8989 (13.09.2026).
STEEM e T são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre STEEM e T é 0.42, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de STEEM/T agora?
O Z-Score é -1.82 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
STEEM/T serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.42 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 7 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência STEEM e T divergem?
Em 213 candles diários o spread saiu de ±2σ 3 vezes. O retorno mediano à norma levou 9 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.