↔

Пробел меняет ноги пары местами.

25818.31 BANK

SPYB = 761.64 USDT

BANK = 0.03 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SPYB / BANK отношение и спред

1 SPYB = 25818.31 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.014, корреляция ног -0.18.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.37. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.014

Z-score спреда -0.37

Корреляция -0.18

Полураспад 4.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение25818.3

Изменение за 1д-2.84%

Изменение за 7д-2.85%

Изменение за 30д23.57%

Максимум периода27898.5

Минимум периода1256.82

Hedge ratio β-0.014

Z-score спреда-0.37

Корреляция-0.18

Полураспад4 дн.

по 75 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно SPYB и BANK двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -0.37 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 4 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 92% пути от минимума к максимуму последних 75 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном SPYB?

1 SPYB стоит 25818.3 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SPYB/BANK?

За последние 75 дневным свечам отношение держалось между 1256.82 (27.07.2026) и 27898.5 (16.09.2026).

Коррелируют ли SPYB и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SPYB и BANK равна -0.18 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SPYB/BANK?

Z-score равен -0.37 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SPYB/BANK для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.