SOPH / TRX отношение и спред

1 SOPH = 0.0050263 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -4.717, корреляция ног 0.09.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.66. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SOPH · Держателю TRX

SOPH относительно TRX дешевле, чем в 3 % времени за 1.1 года. Держателю TRX это повод присмотреться к ротации в SOPH.

Hedge ratio β -4.717

Z-score спреда -1.66

Перцентиль за 1.1 г 3

Корреляция 0.09

Полураспад 39.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00502628

Изменение за 1д25.94%

Изменение за 7д1.20%

Изменение за 30д-54.24%

Максимум периода0.106448

Минимум периода0.00399101

Hedge ratio β-4.717

Z-score спреда-1.66

Корреляция0.09

Полураспад40 дн.

по 398 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно SOPH и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -1.66 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 398 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 219 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 24 дн., самое долгое заняло 24 дн.

Последнее закрытое — с 09.05.2026 по 02.06.2026, 24 дн.: пик z = 2.34, SOPH был дорог относительно TRX.

Сейчас идёт ещё одно: началось 18.10.2026, длится 13 дн., пик z = -2.68, TRX был дорог относительно SOPH. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 24 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
09.05.2026 — 02.06.2026	SOPH	2.34	24 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном SOPH?

1 SOPH стоит 0.00502628 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SOPH/TRX?

За последние 398 дневным свечам отношение держалось между 0.00399101 (30.10.2026) и 0.106448 (27.10.2025).

Коррелируют ли SOPH и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SOPH и TRX равна 0.09 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SOPH/TRX?

Z-score равен -1.66 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SOPH/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.

Как часто SOPH и TRX расходятся?

За 219 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 24 дн.