↔

Пробел меняет ноги пары местами.

69.18 RAY

SOL = 100.99 USDT

RAY = 1.46 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SOL / RAY отношение и спред

1 SOL = 69.18 RAY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.760, корреляция ног 0.77.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.26. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.760

Z-score спреда -3.26

Корреляция 0.77

Полураспад 86.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 87 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение69.176

Изменение за 1д17.53%

Изменение за 7д-7.04%

Изменение за 30д-43.15%

Максимум периода151.002

Минимум периода58.8583

Hedge ratio β0.760

Z-score спреда-3.26

Корреляция0.77

Полураспад87 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.77. Подобранный hedge ratio 0.76: примерно 0.76 единиц экспозиции в RAY уравновешивают одну единицу SOL.

Спред сейчас на -3.26 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SOL дёшев относительно RAY.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 87 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAY в одном SOL?

1 SOL стоит 69.176 RAY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SOL/RAY?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 58.8583 (12.09.2026) и 151.002 (25.03.2026).

Коррелируют ли SOL и RAY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SOL и RAY равна 0.77 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SOL/RAY?

Z-score равен -3.26 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SOL/RAY для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.77, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 87 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.