SEI / RUNE отношение и спред

1 SEI = 0.0988441 RUNE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.669, корреляция ног 0.71.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.19. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SEI · Держателю RUNE

Hedge ratio β 1.669

Z-score спреда -1.19

Корреляция 0.71

Полураспад 52.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0988441

Изменение за 1д-0.19%

Изменение за 7д10.53%

Изменение за 30д28.41%

Максимум периода0.252863

Минимум периода0.0769731

Hedge ratio β1.669

Z-score спреда-1.19

Корреляция0.71

Полураспад52 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.71. Подобранный hedge ratio 1.67: примерно 1.67 единиц экспозиции в RUNE уравновешивают одну единицу SEI.

Спред на -1.19 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 52 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 12% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RUNE в одном SEI?

1 SEI стоит 0.0988441 RUNE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SEI/RUNE?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.0769731 (27.08.2026) и 0.252863 (11.10.2025).

Коррелируют ли SEI и RUNE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SEI и RUNE равна 0.71 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SEI/RUNE?

Z-score равен -1.19 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SEI/RUNE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.71, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 52 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.