SEI / PAXG отношение и спред

1 SEI = 1.89E-5 PAXG. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.854, корреляция ног 0.08.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.80. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SEI · Держателю PAXG

Hedge ratio β -1.854

Z-score спреда 1.80

Перцентиль за 3.1 г 21

Корреляция 0.08

Полураспад 119.7 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000018918097919901

Изменение за 1д12.59%

Изменение за 7д49.19%

Изменение за 30д82.29%

Максимум периода0.000534797

Минимум периода0.000008986928104575

Hedge ratio β-1.854

Z-score спреда1.80

Корреляция0.08

Полураспад120 дн.

по 1141 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно SEI и PAXG двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.80 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 120 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 1141 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PAXG в одном SEI?

1 SEI стоит 0.000018918097919901 PAXG по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SEI/PAXG?

За последние 1141 дневным свечам отношение держалось между 0.000008986928104575 (18.08.2026) и 0.000534797 (16.03.2024).

Коррелируют ли SEI и PAXG?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SEI и PAXG равна 0.08 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SEI/PAXG?

Z-score равен 1.80 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SEI/PAXG для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.