↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.227 ZK

S = 0.065 USDT

ZK = 0.015 USDT

CSV JSON MD

S / ZK отношение и спред

1 S = 4.227 ZK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.064, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.90. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю S · Держателю ZK

Hedge ratio β 1.064

Z-score спреда 0.90

Перцентиль за 1.0 г 87

Корреляция 0.51

Полураспад 14.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.22665

Изменение за 1д34.71%

Изменение за 7д29.03%

Изменение за 30д47.65%

Максимум периода5.23235

Минимум периода1.42222

Hedge ratio β1.064

Z-score спреда0.90

Корреляция0.51

Полураспад15 дн.

по 378 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 1.06. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.90 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 74% пути от минимума к максимуму последних 378 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZK в одном S?

1 S стоит 4.22665 ZK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит S/ZK?

За последние 378 дневным свечам отношение держалось между 1.42222 (01.02.2026) и 5.23235 (05.10.2025).

Коррелируют ли S и ZK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей S и ZK равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда S/ZK?

Z-score равен 0.90 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли S/ZK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 15 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.