S / XAUT отношение и спред

1 S = 1.36E-5 XAUT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 3.535, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.39. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю S · Держателю XAUT

Hedge ratio β 3.535

Z-score спреда 3.39

Корреляция 0.30

Полураспад 69.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 69 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000013563215083772

Изменение за 1д16.67%

Изменение за 7д37.75%

Изменение за 30д112.98%

Максимум периода0.000013563215083772

Минимум периода0.000004971068156855

Hedge ratio β3.535

Z-score спреда3.39

Корреляция0.30

Полураспад69 дн.

по 201 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.30. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.39 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна S дорог относительно XAUT.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 69 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 201 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XAUT в одном S?

1 S стоит 0.000013563215083772 XAUT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит S/XAUT?

За последние 201 дневным свечам отношение держалось между 0.000004971068156855 (18.08.2026) и 0.000013563215083772 (12.10.2026).

Коррелируют ли S и XAUT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей S и XAUT равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда S/XAUT?

Z-score равен 3.39 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли S/XAUT для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.30, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.