↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.047 W

S = 0.06 USDT

W = 0.029 USDT

CSV JSON MD

S / W отношение и спред

1 S = 2.047 W. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.872, корреляция ног 0.72.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.05. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю S · Держателю W

Hedge ratio β 0.872

Z-score спреда -0.05

Перцентиль за 1.0 г 61

Корреляция 0.72

Полураспад 14.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.04676

Изменение за 1д-25.04%

Изменение за 7д-27.21%

Изменение за 30д-24.22%

Максимум периода3.78473

Минимум периода1.88043

Hedge ratio β0.872

Z-score спреда-0.05

Корреляция0.72

Полураспад15 дн.

по 379 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.72. Подобранный hedge ratio 0.87: примерно 0.87 единиц экспозиции в W уравновешивают одну единицу S.

Спред на -0.05 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 379 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько W в одном S?

1 S стоит 2.04676 W по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит S/W?

За последние 379 дневным свечам отношение держалось между 1.88043 (26.06.2026) и 3.78473 (21.05.2026).

Коррелируют ли S и W?

Корреляция дневных логарифмических доходностей S и W равна 0.72 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда S/W?

Z-score равен -0.05 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли S/W для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.72, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 15 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.