↔

Пробел меняет ноги пары местами.

10.03 SEI

RUNE = 0.75 USDT

SEI = 0.07 USDT

CSV JSON MD

RUNE / SEI отношение и спред

1 RUNE = 10.03 SEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.474, корреляция ног 0.71.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.60. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RUNE · Держателю SEI

Hedge ratio β 0.474

Z-score спреда 1.60

Корреляция 0.71

Полураспад 32.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение10.0336

Изменение за 1д-0.64%

Изменение за 7д-10.27%

Изменение за 30д-22.77%

Максимум периода12.9916

Минимум периода3.9547

Hedge ratio β0.474

Z-score спреда1.60

Корреляция0.71

Полураспад32 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.71. Подобранный hedge ratio 0.47: примерно 0.47 единиц экспозиции в SEI уравновешивают одну единицу RUNE.

Спред на 1.60 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 67% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SEI в одном RUNE?

1 RUNE стоит 10.0336 SEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RUNE/SEI?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 3.9547 (11.10.2025) и 12.9916 (27.08.2026).

Коррелируют ли RUNE и SEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RUNE и SEI равна 0.71 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RUNE/SEI?

Z-score равен 1.60 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RUNE/SEI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.71, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 32 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.