↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.6027397 DOT

RUNE = 0.748 USDT

DOT = 1.241 USDT

CSV JSON MD

RUNE / DOT отношение и спред

1 RUNE = 0.6027397 DOT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.540, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RUNE · Держателю DOT

Hedge ratio β 0.540

Z-score спреда 2.10

Корреляция 0.67

Полураспад 40.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 41 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.60274

Изменение за 1д9.43%

Изменение за 7д26.79%

Изменение за 30д-14.41%

Максимум периода0.704241

Минимум периода0.233796

Hedge ratio β0.540

Z-score спреда2.10

Корреляция0.67

Полураспад41 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 0.54. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.10 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RUNE дорог относительно DOT.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 41 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 78% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DOT в одном RUNE?

1 RUNE стоит 0.60274 DOT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RUNE/DOT?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.233796 (08.11.2025) и 0.704241 (27.08.2026).

Коррелируют ли RUNE и DOT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RUNE и DOT равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RUNE/DOT?

Z-score равен 2.10 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RUNE/DOT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 41 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.