↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.884 ADA

RUNE = 0.741 USDT

ADA = 0.257 USDT

CSV JSON MD

RUNE / ADA отношение и спред

1 RUNE = 2.884 ADA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.579, корреляция ног 0.75.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RUNE · Держателю ADA

Hedge ratio β 0.579

Z-score спреда 2.16

Корреляция 0.75

Полураспад 37.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 37 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.88439

Изменение за 1д11.91%

Изменение за 7д20.28%

Изменение за 30д-0.58%

Максимум периода2.90115

Минимум периода1.30186

Hedge ratio β0.579

Z-score спреда2.16

Корреляция0.75

Полураспад37 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.75. Подобранный hedge ratio 0.58: примерно 0.58 единиц экспозиции в ADA уравновешивают одну единицу RUNE.

Спред сейчас на 2.16 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RUNE дорог относительно ADA.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 37 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 99% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ADA в одном RUNE?

1 RUNE стоит 2.88439 ADA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RUNE/ADA?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 1.30186 (19.10.2025) и 2.90115 (27.08.2026).

Коррелируют ли RUNE и ADA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RUNE и ADA равна 0.75 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RUNE/ADA?

Z-score равен 2.16 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RUNE/ADA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.75, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 37 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.