↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0048078 AAVE

RUNE = 0.744 USDT

AAVE = 154.75 USDT

CSV JSON MD

RUNE / AAVE отношение и спред

1 RUNE = 0.0048078 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.703, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.48. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RUNE · Держателю AAVE

Hedge ratio β 0.703

Z-score спреда 0.48

Корреляция 0.64

Полураспад 19.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00480775

Изменение за 1д11.13%

Изменение за 7д24.15%

Изменение за 30д-0.59%

Максимум периода0.00638564

Минимум периода0.00315057

Hedge ratio β0.703

Z-score спреда0.48

Корреляция0.64

Полураспад19 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 0.70. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.48 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 51% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном RUNE?

1 RUNE стоит 0.00480775 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RUNE/AAVE?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.00315057 (17.02.2026) и 0.00638564 (10.06.2026).

Коррелируют ли RUNE и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RUNE и AAVE равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RUNE/AAVE?

Z-score равен 0.48 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RUNE/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.