RLC / PAXG отношение и спред

1 RLC = 0.0002307 PAXG. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.308, корреляция ног 0.08.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.27. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RLC · Держателю PAXG

Hedge ratio β -1.308

Z-score спреда 3.27

Перцентиль за 6.1 г 16

Корреляция 0.08

Полураспад 80.7 1d

связь распалась Спред далеко от среднего, но RLC и PAXG перестали ходить вместе. Это не растянутая пружина, а распавшаяся связь: возврата ждать неоткуда, и торговать такую пару как парную нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000230724

Изменение за 1д39.59%

Изменение за 7д164.98%

Изменение за 30д229.99%

Максимум периода0.00867289

Минимум периода0.000060860464331131

Hedge ratio β-1.308

Z-score спреда3.27

Корреляция0.08

Полураспад81 дн.

по 2234 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно RLC и PAXG двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.27 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RLC дорог относительно PAXG.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 81 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 2234 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PAXG в одном RLC?

1 RLC стоит 0.000230724 PAXG по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RLC/PAXG?

За последние 2234 дневным свечам отношение держалось между 0.000060860464331131 (13.08.2026) и 0.00867289 (10.05.2021).

Коррелируют ли RLC и PAXG?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RLC и PAXG равна 0.08 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RLC/PAXG?

Z-score равен 3.27 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RLC/PAXG для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.