↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0645147 THE

REZ = 0.004387 USDT

THE = 0.068 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

REZ / THE отношение и спред

1 REZ = 0.0645147 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.457, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.91. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.457

Z-score спреда 2.91

Корреляция 0.42

Полураспад 55.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 55 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0645147

Изменение за 1д6.78%

Изменение за 7д57.47%

Изменение за 30д38.67%

Максимум периода0.0666053

Минимум периода0.00890661

Hedge ratio β0.457

Z-score спреда2.91

Корреляция0.42

Полураспад55 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.46. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.91 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна REZ дорог относительно THE.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 55 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 96% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном REZ?

1 REZ стоит 0.0645147 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит REZ/THE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00890661 (15.03.2026) и 0.0666053 (10.05.2026).

Коррелируют ли REZ и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей REZ и THE равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда REZ/THE?

Z-score равен 2.91 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли REZ/THE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 55 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.