↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.194 WLFI

THE = 0.068 USDT

WLFI = 0.057 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / WLFI отношение и спред

1 THE = 1.194 WLFI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.281, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.281

Z-score спреда 1.01

Корреляция 0.45

Полураспад 25.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.1944

Изменение за 1д2.86%

Изменение за 7д-11.11%

Изменение за 30д17.67%

Максимум периода5.72053

Минимум периода0.827688

Hedge ratio β1.281

Z-score спреда1.01

Корреляция0.45

Полураспад26 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 1.28. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.01 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 26 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLFI в одном THE?

1 THE стоит 1.1944 WLFI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/WLFI?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.827688 (23.07.2026) и 5.72053 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и WLFI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и WLFI равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/WLFI?

Z-score равен 1.01 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/WLFI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 26 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.