↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1857.93 VTHO

RAY = 1.48 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

RAY / VTHO отношение и спред

1 RAY = 1857.93 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.782, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.66. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.782

Z-score спреда 0.66

Корреляция 0.60

Полураспад 34.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1857.93

Изменение за 1д-14.19%

Изменение за 7д-45.01%

Изменение за 30д-4.04%

Максимум периода3378.92

Минимум периода729.537

Hedge ratio β0.782

Z-score спреда0.66

Корреляция0.60

Полураспад35 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.78. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.66 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 43% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном RAY?

1 RAY стоит 1857.93 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 729.537 (12.02.2026) и 3378.92 (06.09.2026).

Коррелируют ли RAY и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и VTHO равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/VTHO?

Z-score равен 0.66 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 35 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.