↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.7125821 TRUMP

RAY = 1.4102 USDT

TRUMP = 1.979 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

RAY / TRUMP отношение и спред

1 RAY = 0.7125821 TRUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.552, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.93. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.552

Z-score спреда 2.93

Корреляция 0.47

Полураспад 55.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 56 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.712582

Изменение за 1д-10.25%

Изменение за 7д24.20%

Изменение за 30д63.00%

Максимум периода0.858621

Минимум периода0.137133

Hedge ratio β0.552

Z-score спреда2.93

Корреляция0.47

Полураспад56 дн.

по 351 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.55. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.93 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAY дорог относительно TRUMP.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 56 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 80% пути от минимума к максимуму последних 351 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRUMP в одном RAY?

1 RAY стоит 0.712582 TRUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/TRUMP?

За последние 351 дневным свечам отношение держалось между 0.137133 (14.03.2026) и 0.858621 (12.09.2026).

Коррелируют ли RAY и TRUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и TRUMP равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/TRUMP?

Z-score равен 2.93 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/TRUMP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 56 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.