↔

Пробел меняет ноги пары местами.

21.31 THE

RAY = 1.45 USDT

THE = 0.07 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

RAY / THE отношение и спред

1 RAY = 21.31 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.361, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.361

Z-score спреда 3.24

Корреляция 0.44

Полураспад 80.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 80 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение21.3132

Изменение за 1д-12.82%

Изменение за 7д14.34%

Изменение за 30д106.24%

Максимум периода26.8769

Минимум периода1.05683

Hedge ratio β0.361

Z-score спреда3.24

Корреляция0.44

Полураспад80 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.44 при hedge ratio 0.36. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.24 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAY дорог относительно THE.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 80 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 78% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном RAY?

1 RAY стоит 21.3132 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/THE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 1.05683 (15.03.2026) и 26.8769 (11.09.2026).

Коррелируют ли RAY и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и THE равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/THE?

Z-score равен 3.24 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/THE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.44, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 80 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.