↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.461 LSK

RAY = 1.44 USDT

LSK = 0.986 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

RAY / LSK отношение и спред

1 RAY = 1.461 LSK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.807, корреляция ног 0.17.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -6.54. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.807

Z-score спреда -6.54

Корреляция 0.17

Полураспад 17.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.46055

Изменение за 1д-69.23%

Изменение за 7д-89.42%

Изменение за 30д-81.63%

Максимум периода13.8067

Минимум периода1.46055

Hedge ratio β0.807

Z-score спреда-6.54

Корреляция0.17

Полураспад17 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.17. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -6.54 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAY дёшев относительно LSK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LSK в одном RAY?

1 RAY стоит 1.46055 LSK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/LSK?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 1.46055 (13.09.2026) и 13.8067 (06.09.2026).

Коррелируют ли RAY и LSK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и LSK равна 0.17 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/LSK?

Z-score равен -6.54 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/LSK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.17, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.