↔

Пробел меняет ноги пары местами.

15.33 THE

LSK = 1.04 USDT

THE = 0.07 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LSK / THE отношение и спред

1 LSK = 15.33 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.500, корреляция ног 0.19.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 7.84. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.500

Z-score спреда 7.84

Корреляция 0.19

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение15.3338

Изменение за 1д197.74%

Изменение за 7д1,035.73%

Изменение за 30д1,079.67%

Максимум периода15.3338

Минимум периода0.22765

Hedge ratio β0.500

Z-score спреда7.84

Корреляция0.19

Полураспад—

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.19. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 7.84 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна LSK дорог относительно THE.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном LSK?

1 LSK стоит 15.3338 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LSK/THE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.22765 (15.03.2026) и 15.3338 (13.09.2026).

Коррелируют ли LSK и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LSK и THE равна 0.19 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LSK/THE?

Z-score равен 7.84 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LSK/THE для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.