↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.499 ZK

PYTH = 0.095 USDT

ZK = 0.017 USDT

CSV JSON MD

PYTH / ZK отношение и спред

1 PYTH = 5.499 ZK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.469, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.81. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PYTH · Держателю ZK

Hedge ratio β 0.469

Z-score спреда 1.81

Перцентиль за 1.0 г 87

Корреляция 0.47

Полураспад 38.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.49913

Изменение за 1д14.29%

Изменение за 7д-10.34%

Изменение за 30д-5.50%

Максимум периода7.13264

Минимум периода1.12118

Hedge ratio β0.469

Z-score спреда1.81

Корреляция0.47

Полураспад39 дн.

по 382 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.47. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.81 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 39 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 73% пути от минимума к максимуму последних 382 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZK в одном PYTH?

1 PYTH стоит 5.49913 ZK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PYTH/ZK?

За последние 382 дневным свечам отношение держалось между 1.12118 (05.11.2025) и 7.13264 (09.10.2026).

Коррелируют ли PYTH и ZK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PYTH и ZK равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PYTH/ZK?

Z-score равен 1.81 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PYTH/ZK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 39 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.