↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.25E-5 XAUT

PYTH = 0.09384 USDT

XAUT = 4166.2 USDT

CSV JSON MD

PYTH / XAUT отношение и спред

1 PYTH = 2.25E-5 XAUT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.017, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.42. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PYTH · Держателю XAUT

Hedge ratio β -0.017

Z-score спреда 2.42

Корреляция 0.34

Полураспад 153.4 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000022524122701743

Изменение за 1д19.09%

Изменение за 7д24.46%

Изменение за 30д71.55%

Максимум периода0.000022524122701743

Минимум периода0.000007412932574544

Hedge ratio β-0.017

Z-score спреда2.42

Корреляция0.34

Полураспад153 дн.

по 204 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно PYTH и XAUT двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.42 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PYTH дорог относительно XAUT.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 153 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 204 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XAUT в одном PYTH?

1 PYTH стоит 0.000022524122701743 XAUT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PYTH/XAUT?

За последние 204 дневным свечам отношение держалось между 0.000007412932574544 (09.06.2026) и 0.000022524122701743 (15.10.2026).

Коррелируют ли PYTH и XAUT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PYTH и XAUT равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PYTH/XAUT?

Z-score равен 2.42 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PYTH/XAUT для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.