PUMP / TIA отношение и спред

1 PUMP = 0.0111703 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.656, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.88. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PUMP · Держателю TIA

Дороже относительно TIA, чем сейчас, PUMP была лишь 4 % времени за 1.0 года. Держателю PUMP это повод присмотреться к ротации в TIA.

Hedge ratio β 0.656

Z-score спреда 1.88

Перцентиль за 1.0 г 96

Корреляция 0.59

Полураспад 173.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0111703

Изменение за 1д-12.35%

Изменение за 7д-16.51%

Изменение за 30д6.48%

Максимум периода0.014881

Минимум периода0.00341989

Hedge ratio β0.656

Z-score спреда1.88

Корреляция0.59

Полураспад173 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 0.66. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.88 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 173 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 68% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном PUMP?

1 PUMP стоит 0.0111703 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PUMP/TIA?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 0.00341989 (25.06.2026) и 0.014881 (29.08.2026).

Коррелируют ли PUMP и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PUMP и TIA равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PUMP/TIA?

Z-score равен 1.88 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PUMP/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 173 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.