PUMP / STX отношение и спред

1 PUMP = 0.0131469 STX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.861, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.39. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PUMP · Держателю STX

Hedge ratio β 0.861

Z-score спреда 0.39

Перцентиль за 1.1 г 78

Корреляция 0.56

Полураспад 46.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0131469

Изменение за 1д-9.50%

Изменение за 7д-7.63%

Изменение за 30д-15.68%

Максимум периода0.0257825

Минимум периода0.00505376

Hedge ratio β0.861

Z-score спреда0.39

Корреляция0.56

Полураспад46 дн.

по 399 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.86. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.39 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 46 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 39% пути от минимума к максимуму последних 399 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 220 дн.: 1. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 90 дн., самое долгое заняло 90 дн.

Последнее закрытое — с 15.07.2026 по 13.10.2026, 90 дн.: пик z = 5.08, PUMP был дорог относительно STX.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 90 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
15.07.2026 — 13.10.2026	PUMP	5.08	90 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько STX в одном PUMP?

1 PUMP стоит 0.0131469 STX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PUMP/STX?

За последние 399 дневным свечам отношение держалось между 0.00505376 (05.05.2026) и 0.0257825 (18.08.2026).

Коррелируют ли PUMP и STX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PUMP и STX равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PUMP/STX?

Z-score равен 0.39 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PUMP/STX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 46 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто PUMP и STX расходятся?

За 220 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз. Медиана возврата к норме — 90 дн.