↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0845301 PHA

PUMP = 0.004497 USDT

PHA = 0.0532 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PUMP / PHA отношение и спред

1 PUMP = 0.0845301 PHA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.554, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.35. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.554

Z-score спреда 0.35

Корреляция 0.39

Полураспад 44.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0845301

Изменение за 1д-24.84%

Изменение за 7д-37.66%

Изменение за 30д-60.27%

Максимум периода0.212773

Минимум периода0.029856

Hedge ratio β0.554

Z-score спреда0.35

Корреляция0.39

Полураспад44 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.39. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.35 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 44 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 30% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PHA в одном PUMP?

1 PUMP стоит 0.0845301 PHA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PUMP/PHA?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.029856 (26.05.2026) и 0.212773 (23.08.2026).

Коррелируют ли PUMP и PHA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PUMP и PHA равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PUMP/PHA?

Z-score равен 0.35 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PUMP/PHA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.39, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.