PUMP / KAIA отношение и спред

1 PUMP = 0.1038973 KAIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.315, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.76. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PUMP · Держателю KAIA

Дороже относительно KAIA, чем сейчас, PUMP была лишь 4 % времени за 1.0 года. Держателю PUMP это повод присмотреться к ротации в KAIA.

Hedge ratio β 0.315

Z-score спреда 1.76

Перцентиль за 1.0 г 96

Корреляция 0.50

Полураспад 101.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.103897

Изменение за 1д-36.06%

Изменение за 7д-34.34%

Изменение за 30д-31.05%

Максимум периода0.175074

Минимум периода0.028829

Hedge ratio β0.315

Z-score спреда1.76

Корреляция0.50

Полураспад101 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.32. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.76 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 101 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 51% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько KAIA в одном PUMP?

1 PUMP стоит 0.103897 KAIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PUMP/KAIA?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.028829 (25.01.2026) и 0.175074 (30.09.2026).

Коррелируют ли PUMP и KAIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PUMP и KAIA равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PUMP/KAIA?

Z-score равен 1.76 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PUMP/KAIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 101 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.