↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0244481 FF

PUMP = 0.00361 USDT

FF = 0.14766 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PUMP / FF отношение и спред

1 PUMP = 0.0244481 FF. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.985, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.27. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.985

Z-score спреда -0.27

Корреляция 0.28

Полураспад 13.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0244481

Изменение за 1д1.55%

Изменение за 7д-18.20%

Изменение за 30д-42.04%

Максимум периода0.0637546

Минимум периода0.0103345

Hedge ratio β0.985

Z-score спреда-0.27

Корреляция0.28

Полураспад14 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.27 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FF в одном PUMP?

1 PUMP стоит 0.0244481 FF по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PUMP/FF?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.0103345 (29.09.2025) и 0.0637546 (22.08.2026).

Коррелируют ли PUMP и FF?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PUMP и FF равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PUMP/FF?

Z-score равен -0.27 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PUMP/FF для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.