PUMP / CFX отношение и спред

1 PUMP = 0.0892634 CFX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.675, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.74. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PUMP · Держателю CFX

Дороже относительно CFX, чем сейчас, PUMP была лишь 3 % времени за 1.0 года. Держателю PUMP это повод присмотреться к ротации в CFX.

Hedge ratio β 0.675

Z-score спреда 1.74

Перцентиль за 1.0 г 97

Корреляция 0.53

Полураспад 143.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0892634

Изменение за 1д-20.47%

Изменение за 7д-14.31%

Изменение за 30д5.21%

Максимум периода0.120819

Минимум периода0.022828

Hedge ratio β0.675

Z-score спреда1.74

Корреляция0.53

Полураспад144 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.67. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.74 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 144 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 68% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CFX в одном PUMP?

1 PUMP стоит 0.0892634 CFX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PUMP/CFX?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.022828 (24.12.2025) и 0.120819 (08.10.2026).

Коррелируют ли PUMP и CFX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PUMP и CFX равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PUMP/CFX?

Z-score равен 1.74 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PUMP/CFX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 144 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.