↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0259514 ARB

PUMP = 0.003628 USDT

ARB = 0.1398 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PUMP / ARB отношение и спред

1 PUMP = 0.0259514 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.570, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.58. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.570

Z-score спреда 0.58

Корреляция 0.49

Полураспад 34.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0259514

Изменение за 1д-4.30%

Изменение за 7д29.85%

Изменение за 30д-34.12%

Максимум периода0.0576828

Минимум периода0.00930426

Hedge ratio β0.570

Z-score спреда0.58

Корреляция0.49

Полураспад35 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.57. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.58 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 34% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном PUMP?

1 PUMP стоит 0.0259514 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PUMP/ARB?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00930426 (24.12.2025) и 0.0576828 (29.08.2026).

Коррелируют ли PUMP и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PUMP и ARB равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PUMP/ARB?

Z-score равен 0.58 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PUMP/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 35 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.